Índice para o qual os efeitos de caixa de dois desenvolvimentos de taxas de juros especificados pelas autoridades de supervisão devem ser calculados pelas instituições. A perda da evolução mais desfavorável da taxa de juros para o banco é então definida em relação ao capital regulamentar da instituição. Isto resulta no coeficiente de risco da taxa de juros como um indicador de supervisão do risco da taxa de juros na carteira bancária. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2012, p. 55 e seguintes (apresentação detalhada; visões gerais; referências das fontes para o regulamento de Basileia II).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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