Contratual Acordo sobre um teto de taxas de juros, na Europa em sua maioria relacionado à EURIBOR de seis meses. Ao contrário do limite normal, porém, apenas uma parte dos períodos de juros futuros é coberta na forma de limites individuais (= períodos parciais de um limite). O comprador decide durante o prazo de validade se aproveita ou não a cobertura no respectivo período de juros. – Os custos do hedging são significativamente mais baixos aqui, pois nem todos os períodos futuros de juros são cobertos. O comprador é protegido de forma flexível ao longo do prazo, ou seja, ele pode decidir em cada data de prorrogação se deseja exercer a opção. Isto é favorável, especialmente no caso de uma pequena ultrapassagem do teto da taxa de juros. – Ver obrigação, taxa flutuante, títulos do governo alemão, swap contingente, obrigação de compensação de transações de derivativos, obrigação de relatório de transações de derivativos, piso, opção, bloqueio de garantia, especulação, derivativos de taxa de juros, opção de taxa de juros.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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