Transacciones poco sólidas entre los bancos y el banco central, que tienen lugar según la siguiente secuencia: – Los bancos compran a su banco central divisas a plazo favorables, es decir, por encima de las condiciones generales del mercado, con cobertura (prácticamente: USD). – Los bancos venden estos contratos en el extranjero. El beneficio corresponde a la diferencia entre el tipo de cambio del mercado libre (supuesto: Informe del 3% – y el tipo más favorable con el banco central – Asumido: Informe del 4%. – Con el contravalor de la venta de los contratos de dólares a plazo, los bancos obtienen inmediatamente de su banco central divisas a plazo cubiertas. Estos se venden de nuevo a los no residentes con un beneficio. – Los ingresos se utilizan de nuevo para comprar contratos; véase . – De este modo, se contrarresta en la medida de lo posible el objetivo de la política de swaps del banco central, a saber, incitar a los bancos a participar en el mercado de futuros (exportaciones de dinero) y suavizar las fluctuaciones de los tipos de cambio entre bloques de divisas por adelantado. – Véase política de swap, tipo de swap.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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