Quelqu’un achète plus d’options qu’il ne vend de contrats correspondants, parce qu’il a des attentes en ce qui concerne l’actif sous-jacent (a position where someone buys more options relative to the number of sold options ; this strategy normally is placed in the expectation of a strong move of the underlying asset). – Voir phase d’absorption, spread.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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