Arbitrage af kreditspænd

Transaktioner, især transaktioner, der udføres af hedgefonde, hvor der købes værdipapirer eller derivater med høj kreditværdighed, hvis kreditrisiko synes at være overvurderet på markedet. Løbetidsrisikoen afdækkes ved at købe lignende værdipapirer. – Hvis man mener, at kreditrisikoen for en udsteder er undervurderet, sælges de ud af fondens portefølje. – Se obligationer, hedgefondstrategier, modspekulationsteori, investorerne i formueværdi.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/