Arbitrage af fastforrentede obligationer (også kaldet på tysk)

Investeringsstrategi, der ofte anvendes af hedgefonde med henblik på at udnytte prisforskelle i rentepapirer og derivater ved at indtage modsatrettede positioner, men uden at påtage sig den generelle markedsrisiko. – Fastforrentningsstrategier er derfor primært rettet mod ændringer i renteforskelle – mellem statsobligationer og obligationer fra ikke-statslige udstedere med den højeste kreditvurdering (AAA), – mellem obligationer med forskellige kreditvurderinger eller – fra en debitor med forskellige garanter, f.eks. bankgarantier, offentlige garantier eller statsgarantier. – Se arbitrage, aval, off-balance-sheet transaktion, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, garantitransaktion, letter of comfort, counter-speculation theory, option, strangle, strap, forward speculator.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/