Portfolio-Angleichung (portfolio rebalancing)

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Die Umschichtung eines Bestandes an Vermögenswerten, um ein ursprünglich vorgesehenes Mischungsverhältnis wieder zu erreichen (the action of restoring the weightings of a portfolio. If the portfolio has deviated away from one’s target allocation, assets need to be bought or sold to maintain the original desired level of asset allocation). – Siehe Epuration, Portfolio-Optimierung.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Portfolio-Angleichung (portfolio rebalancing)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/portfolio-angleichung-portfolio-rebalancing/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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