Amaranth-Verlust (Amaranth loss)

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Im September 2006 verlor der Hedge-Fonds Amaranth Advisors LLC innert einer Woche durch Fehlspekulation am Terminmarkt für Erdgas gut 6 Mia USD. Grund für den Verlust waren eine sehr hohes Konzentrationsrisiko sowie Fehleinschätzungen von relativen Marktpreisbewegungen in unterschiedlichen Lieferterminen und bezüglich der Marktliquidität. – Der weltweit stark beachtete Fall löste bei den Aufsichtsbehörden Schritte aus, um das Risikomanagement bei Hedge-Fonds zu verbessern und die Offenlegungspflichten (disclosure requirements) dort zu erhöhen. – Siehe Branchenkonzentration, Gini-Koeffizient, Henry Hub, Herfindahl-Hirschman-Index, Granularität, Klumprisiko, Kreditderivat, Leverage-Ratio, True-Sale-Verbriefung.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Amaranth-Verlust (Amaranth loss)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/amaranth-verlust-amaranth-loss/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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