Operación de swap en la que un tipo de interés vinculado a un tipo de interés a un día de referencia -como el EONIA- y, por tanto, variable, se intercambia por un tipo de interés fijo (un swap de tipos de interés, generalmente a corto plazo, que implica el intercambio del tipo a un día por algún tipo de interés fijo). – Véase swap, relacionado con los tipos de interés, swap de tipos a un día. – Véanse el Boletín Mensual del BCE de febrero de 2008, p. 73 (perfil de riesgo con OIS), el Informe Anual de BaFin de 2010, p. 30 (swaps OIS de Libor a tres meses de 2009 y 2010), el Boletín Mensual del BCE de julio de 2014, p. 76 y siguientes (explicación; volumen de negocio; valor informativo con respecto a las expectativas del mercado).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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