Beim Hedging die Auswahl eines Modells, das für die eigene Position am schlechtesten wäre. Es wird also bei der Berechnung des Modellrisikos der schlimmste (Verlust)Fall unterstellt. – Siehe Modellrisiko.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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