Vektorautoregressives Modell

Ein vektorautoregressives Modell ist ein statistisches Zeitreihenmodell für mehrere Variablen, deren dynamische Beziehungen gemeinsam geschätzt werden. Jede Variable wird auf zeitverzögerte Werte ihrer selbst und aller übrigen Modellvariablen regressiert. Die geschätzten Koeffizienten zeigen, wie die Variablen im Zeitablauf voneinander abhängen. Für eine kausale Interpretation der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Impulse reichen diese Beziehungen allein nicht aus; dafür müssen zusätzliche Identifikationsannahmen oder externe Informationen herangezogen werden. Im Bericht dienen hochfrequente Ereignisreaktionen als solche Zusatzinformationen.

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht – Januar 2026 , 22.01.2026 , PDF-S. 74. https://publikationen.bundesbank.de/caas/v1/media/973956/referenceDoc/7a6a3b02ce72b6a454aee8cac61986dc.
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