VAR модел (векторен авторегресивен модел)

Иконометрична симулация на всички ефекти от промените в лихвените проценти – първо върху паричния пазар, а след това и върху други икономически променливи. Целта е да се получат надеждни функции “импулс-реакция”, въз основа на които може предварително да се определи вероятният ефект от дадена мярка на централната банка. – Вж. книжен кредит, ключови данни, макроикономически, равновесни модели, динамично-стохастични, модели, парична политика, правило за спестовност. Виж Месечен доклад на Дойче Бундесбанк от септември 2008 г., стр. 49 и следващите (обяснения; препратки; прегледи), Месечен доклад на Дойче Бундесбанк от септември 2011 г., стр. 79 (приложение към счетоводните кредити на банките в периода 2002-2011 г.).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „VAR модел (векторен авторегресивен модел)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/var-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5-2/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

18 Seitenaufrufe dieser Seite