Зависимост на движението на цената на опцията от променливостта на базовия актив (темп на изменение на производната на теоретичната стойност на опцията спрямо предполагаемата променливост. При равни други условия, колкото по-близо е опцията до това да бъде в пари, толкова по-голямо е въздействието на увеличаването на волатилността.)
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/