O preço de uma opção durante o prazo distingue entre o valor intrínseco e o valor temporal. O valor de tempo depende da avaliação da evolução futura do preço do ativo subjacente. O valor intrínseco é calculado a partir da relação entre o preço diário do subjacente e o preço de greve. Os termos in-the-money, at-the-money e out-of-the-money são usados para denotar esta relação. – Uma opção é cotada ao dinheiro se o preço de exercício estiver abaixo do preço à vista do subjacente. Neste caso, o titular da opção teve lucro. – Entretanto, se a opção está no dinheiro, então o preço de exercício e o preço à vista do ativo subjacente são (quase, quase) iguais; a opção está no limiar de qualquer lucro ou perda – Uma opção está fora do dinheiro se o preço de exercício estiver acima do preço à vista do ativo subjacente; neste caso, o detentor da opção fez uma perda. – Ver elasticidade, opção de elasticidade.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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