Szenarien, aussergewöhnliche (extraordinary scenarios)
Von den Aufsichtsbehörden beim Management von Liquiditätsrisiken den Banken vorgeschriebene Planspiele (simulation games). Sie sollen Fälle ins Auge fassen, welche die Zahlungsfähigkeit der Bank in Gefahr bringen könnte, wie etwa – der Ausfall bedeutender Kreditgeber/Kreditnehmer (counterparty risk; Kontrahentenrisiko), – ein vollständiger oder teilweiser Abzug von Interbankeinlagen – das Unvermögen eines Vertragspartners, im Rahmen eines Optionsvertrags den Basiswert zu liefern (replacement risk; Wiedereindeckungs-Risiko) oder – der Kursverfall für Wertpapiere in der Liquiditätsreserve. – Siehe Asset Quality Review, Basel-II, Bilanzposten-Deckelung, Bilanztricks, staatliche, Comprehensive Assessment, Crash, Erfüllung, Emerging Markets, Extremereignis, negatives, Granularität, Grosskredite, Herfindahl-Hirschman-Index, Klumprisiko, Konzentrationsrisiko, Kreditverbriefung, Liquiditätskrisenplan, Liquiditätsmanagement, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Panikverkäufe, Preisänderungen, gleichlaufende, Risikoabteilung, Risikogewichtung, Risikokontrolle, Risiko-Messverfahren, Risk Reporting, Risikoüberwachung, gegliederte, Schock-Bewältigung, monetäre, Stresstest, System Securities Watch Application, Vertrauens-Hypertrophie. – Vgl. Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 88 ff. (Modellansätze in der Praxis; Backtesting-Ergebnisse) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik “Risikomodelle”), Jahresbericht 2007 der BaFin, S. 115 f. (aufsichtliche Vorschriften zum Liquiditätsrisiko-Management), Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 56 (neue Vorschriften für das Liquiditätsrisiko-Management).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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