Stresstest för marknadsrisker

Modellberäkning som utförs årligen av Deutsche Bundesbank och som offentliggörs och diskuteras i detalj i rapporten om finansiell stabilitet. I processen utsätts utvalda institutioner för riskhändelser med avseende på räntor, aktiekurser, växelkurser, volatiliteter och riskrelaterade tilläggsbelopp på finansmarknaderna. Det ansvariga egna kapitalet vid tidpunkten för den antagna chocken används för att bedöma hållbarheten hos de resulterande marknadsvärdesförlusterna för balansräkningsposter och poster utanför balansräkningen. – Se risk för härdsmälta, spridningseffekter, översyn av tillgångskvalitet, balansräkningsknep, statlig, omfattande bedömning, nyckeldata, makroekonomisk, vinstsvaghet, eventualförlust, plan för likviditetskris, marknadsrisk, modeller, monetär, stresstest.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/