Stress på finansmarknaderna

Trycket som utövas på marknadsaktörerna – av osäkerhet och – förändrade förväntningar på eventuella förluster på finansmarknaderna. Stressens omfattning beror i slutändan på det finansiella systemets sårbarhet och omfattningen av en inträffad chockhändelse. En fas av uttalad stress på finansmarknaderna leder mycket lätt till en finanskris – se aktiebubbla, bubbla, spekulativ, krasch, dominoeffekt, Elisabeth-frågan, chock på finansmarknaden, massiv försäljning, panikförsäljning, chocker, strukturell, stresstest, scenarier, exceptionell, terrorchocker, värdepapperisering, volatilitet. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2005, s. 62 f. (detaljerad presentation med hänvisningar i fotnoterna), ), ECB:s månadsrapport från april 2008, s. 95 f. (principer som antogs av Ekofinrådet i oktober 2007), Financial Stability Report 2013, s. 11 f. (stressindikatorer för det tyska finansiella systemet).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/