Stress på finansmarknaderna

Trycket som utövas på marknadsaktörerna – av osäkerhet och – förändrade förväntningar på eventuella förluster på finansmarknaderna. Stressens omfattning beror i slutändan på det finansiella systemets sårbarhet och omfattningen av en inträffad chockhändelse. En fas av uttalad stress på finansmarknaderna leder mycket lätt till en finanskris – se aktiebubbla, bubbla, spekulativ, krasch, dominoeffekt, Elisabeth-frågan, chock på finansmarknaden, massiv försäljning, panikförsäljning, chocker, strukturell, stresstest, scenarier, exceptionell, terrorchocker, värdepapperisering, volatilitet. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2005, s. 62 f. (detaljerad presentation med hänvisningar i fotnoterna), ), ECB:s månadsrapport från april 2008, s. 95 f. (principer som antogs av Ekofinrådet i oktober 2007), Financial Stability Report 2013, s. 11 f. (stressindikatorer för det tyska finansiella systemet).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Stress på finansmarknaderna“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/stress-pa-finansmarknaderna/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

4 Seitenaufrufe dieser Seite