Koncentracja akcji kredytowej banku na kilku pojedynczych lub wzajemnie powiązanych kredytobiorcach. Zgodnie z Basel II w takich przypadkach wymagana jest specjalna kalkulacja ryzyka (istnieje bowiem precyzyjny związek pomiędzy bryłowatością portfela a ryzykiem). W celu ograniczenia ryzyka utraty płynności można zastosować odpowiednie kredytowe instrumenty pochodne. – Często zasady unikania ryzyka lumpinessu były obchodzone poprzez zakładanie kilku spółek wykupujących i formalne dzielenie kredytów, co było surowo ganione przez organy nadzoru. – Zob. granularność, grupa powiązanych klientów, kluczowy klient, ryzyko koncentracji, kredytowy instrument pochodny, kumulacja, efekt podmorski. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z kwietnia 2001 r., s. 26, Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z czerwca 2006 r., s. 35 i następne (szczegółowa, podręcznikowa prezentacja; przeglądy).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/