Rizikos valdymo strategija įgyvendinama remiantis tam tikru modeliu. Tačiau neaišku, ar modelis, kuriuo jis grindžiamas, taip pat patikimai atspindi tikrovę. Todėl modelio rizika visada kyla tada, kai modelio prielaidos tiksliai neatitinka tikrovės. – Dažnai minimas modelio rizikos pavyzdys yra skaičiavimo požiūriu paprastas normalusis akcijų grąžos pasiskirstymas. Tačiau patirtis parodė, kad itin neigiami akcijų kainų svyravimai pasitaiko daug dažniau, nei būtų, jei galiotų normalusis pasiskirstymas (Gauso pasiskirstymas: teorinis kintamųjų duomenų aibės dažnių pasiskirstymas, paprastai vaizduojamas varpo formos kreive, simetriška vidurkiui). Dėl to rizikos situacija gali būti labai nuvertinta. – Žr. “Apsidraudimas nuo blogiausio atvejo”. – Deutsche Bundesbank 2007 m. gruodžio mėn. mėnesinė ataskaita, p. 65 (modelio rizika bankų rizikos apskaičiavimo kontekste).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/