Pagal Vokietijos bankininkystės įstatymo (KWG) 1 straipsnio 13 dalyje pateiktą apibrėžtį – su laiku susiję stochastiniai pokyčiai – rinkos kainų, rinkos kainų ar rinkos vertės, taip pat rinkos palūkanų normų ir – jų poveikio atskirų finansinių priemonių ar finansinių priemonių grupių rinkos vertei (galimos rizikos sumos) – atvaizdavimas – remiantis šių finansinių priemonių ar finansinių priemonių grupių jautrumu – joms svarbių riziką lemiančių veiksnių pokyčiams. – Remiantis Vokietijos bankininkystės įstatymo reikalavimais, rizikos modeliuose yra matematinės-statistinės struktūros ir pasiskirstymai, pagal kuriuos nustatomi riziką apibūdinantys pagrindiniai skaičiai. Visų pirma tai apima kainų, kainų ir palūkanų normų svyravimų masto ir koreliacijos (kintamumo, koreliacijos) bei finansinių priemonių ir finansinių priemonių grupių jautrumo nustatymą. Šie skaičiavimai atliekami taikant atitinkamas kompiuterines procedūras, ypač laiko eilučių analizę (rizikos skaičiavimo modeliai apima matematines-statistines struktūras ir pasiskirstymus, kurie naudojami pagrindiniams rodikliams, nustatomiems taikant atitinkamas kompiuterines procedūras, ypač laiko eilučių analizę, apskaičiuoti). – Žr. ištirpimo riziką, grįžtamąjį testavimą, pasitenkinimą, vidaus reitingais pagrįstą metodą, pagrindinio kapitalo normatyvą, likvidumo krizės planą, rizikos valdymą, rizikos rezervą, rizikos vertinimo sistemą, scenarijus, išimtinį, pernelyg didelį, priverstinai konvertuojamą obligaciją. – Plg. 2003 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 102 ir toliau, BaFin 2004 m. metinė ataskaita, p. 88 ir toliau (modeliavimo metodai ir jų patikimumas), p. 100 ir toliau (naujausi matavimo metodų pokyčiai; komitetai; priežiūros biuleteniai), BaFin 2007 m. metinė ataskaita, p. 132 ir toliau. (BaFin veikla; apžvalga), taip pat atitinkama BaFin metinė ataskaita (skyrius “Rizikos modeliai”), 2006 m. birželio mėn. Deutsche Bundesbank mėnesinė ataskaita, p. 35 ir toliau (tikslesni koncentracijos rizikos apskaičiavimo metodai pagal Bazelio II susitarimą), BaFin 2008 m. metinė ataskaita, p. 35 ir toliau. 56 (likvidumo rizikos valdymo taisyklės), BaFin 2009 m. metinė ataskaita, p. 140 f. (2009 m. daugiau nei pusė sisteminės svarbos bankų buvo priskirti prie probleminių ar net keliančių susirūpinimą), BaFin 2010 m. metinė ataskaita, p. 165 (keturiolika įstaigų turi BaFin patvirtinimą, kad jų vidaus rizikos modelis atitinka priežiūros reikalavimus), p. 165 f. (padidinti reikalavimai vidaus rinkos rizikos modeliui), BaFin 2013 m. metinė ataskaita, p. 62 ir toliau (teisiniai ir priežiūros pokyčiai), taip pat atitinkama BaFin metinė ataskaita, skyrius “Bankų, finansinių paslaugų teikėjų ir mokėjimo įstaigų priežiūra”, skirsnis “Priežiūros veiksmai”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/