Em geral, a possibilidade de uma empresa não poder mais fazer os pagamentos de juros e principal devidos sobre suas dívidas pendentes dentro de um certo período de tempo – geralmente doze meses. – Um parâmetro a ser determinado no âmbito da classificação interna de acordo com Basiléia II, que fornece informações sobre a possível perda de um empréstimo concedido. – Ver acelerador, financeiro, default, backtesting, índice Herfindahl-Hirschman, abordagem baseada em ratings internos, calibração, risco de crédito, rating, etapas de rating, relação de alavancagem, perfil de risco, endividamento, não-performativo, poder discriminatório, validação, valor em risco, perda, inesperado, relação de perda, relação de alavancagem, ciclicidade. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de abril de 2001, p. 24, de setembro de 2003, p. 63 e seguintes (metodológicos), Relatório Mensal do BCE de maio de 2001, p. 68, Relatório Mensal do BCE de agosto de 2002, p. 67, Relatório Anual BaFin de 2003, p. 37 e seguintes, Relatório Mensal do BCE de janeiro de 2005, p. 56 e seguintes, Monthly Report of the Deutsche Bundesbank of March 2005, p. 19 f. (cyclicality), Monthly Report of the ECB of November 2006, p. 43 (probability of default for non-financial corporations in connection with yield spreads).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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