På finansmarknaden är fenomenet att i faser av uttalade – till och med globala – kursförändringar kan en synkronisering observeras inom alla värdepapper. Investeringsdiversifiering kan knappast skydda mot en sådan utveckling på hela marknaden. – Se modellosäkerhet, fantomrisker, systematisk risk, subprime-kris, scenarier, exceptionella risker, volatilitet. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2005, s. 62 ff. (volatilitet, stress; s. 65 ff.: försök till modellering).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/