Prima de vencimiento

Salvo que se defina de otro modo, la diferencia de rendimiento entre los bonos a largo y a corto plazo (gubernamentales) (rendimiento medio adicional de la inversión en valores del Tesoro a largo plazo frente a los de corto plazo). Se utiliza como medida de la evaluación esperada del riesgo de tipo de interés por parte de los participantes en el mercado. – Véase swap contingente, estructura de plazos, prima de liquidez, diferencial de rendimiento, prima de riesgo, curva de rendimiento, swap de tipos de interés. – Véanse el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de octubre de 2006, p. 43 (separación del riesgo de liquidez y del riesgo de tipos de interés y, por tanto, ahorro de la prima de vencimiento), el Informe Mensual del BCE de diciembre de 2006, p. 34 y ss.

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Prima de vencimiento“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/prima-de-vencimiento/ (Stand: 28.08.2022).

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