Una estrategia de cobertura que combina futuros y opciones de futuros para la cobertura de precios y oportunidades de beneficio. – Por ejemplo, si un participante del mercado compra una opción de venta y vende (escribe) una opción de compra, puede construir una posición que corresponde a una opción de futuros.
posición corta. Esta posición se denomina entonces posición corta “sintética” (artificial) de futuros; entonces produce un beneficio si los precios de los futuros caen. Sin embargo, si los precios de los futuros suben, surgen las peticiones de margen. – Las posiciones sintéticas se consideran una forma especial de arbitraje. – Véase diferencial mariposa, cobertura, cobertura, llamada de margen, opción.
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/