Swapová transakce, při níž se úroková sazba vázaná na referenční jednodenní úrokovou sazbu – jako je EONIA – a tudíž proměnlivá, vyměňuje za pevnou úrokovou sazbu (úrokový swap, obvykle krátkodobý, při němž se jednodenní sazba vyměňuje za určitou pevnou úrokovou sazbu). – Viz swap, úrokový swap, jednodenní úrokový swap. – Srov. měsíční bulletin ECB z února 2008, s. 73 (rizikový profil s OIS), výroční zpráva BaFin 2010, s. 30 (tříměsíční swapy Libor OIS 2009 a 2010), měsíční bulletin ECB z července 2014, s. 76 f. (vysvětlení; obrat; informační hodnota s ohledem na tržní očekávání).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/