Transakcja swapowa, w której stopa procentowa powiązana z referencyjną stopą procentową typu overnight – taką jak EONIA – i w związku z tym zmienna, jest wymieniana na stałą stopę procentową (transakcja swapowa na stopę procentową, zazwyczaj krótkoterminowa, polegająca na wymianie stopy overnight na pewną stałą stopę procentową). – Patrz swap, związany ze stopą procentową, overnight rate swap. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2008 r., s. 73 (profil ryzyka z OIS), Raport Roczny BaFin 2010, s. 30 (trzymiesięczny Libor OIS swap 2009 i 2010), Biuletyn Miesięczny EBC z lipca 2014 r., s. 76 f. (wyjaśnienie; obrót; wartość informacyjna w odniesieniu do oczekiwań rynku).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/