Une opération de swap dans le cadre de laquelle un taux d’intérêt lié à un taux de référence pour l’argent au jour le jour – tel que l’EONIA – et donc variable, est échangé contre un taux d’intérêt fixe (an interest rate swap, usually short-term, involving the overnight rate being exchanged for some fixed interest rate). – Voir Swap, taux d’intérêt, swap de taux d’intérêt au jour le jour. – Voir le bulletin mensuel de la BCE de février 2008, p. 73 (profil de risque de l’OIS), le rapport annuel 2010 de la BaFin, p. 30 (swaps Libor-OIS à trois mois en 2009 et 2010), le bulletin mensuel de la BCE de juillet 2014, p. 76 s. (explication ; chiffres d’affaires ; contenu informatif concernant les attentes du marché).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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