Operaciones a plazo en divisas
Un derivado financiero en el que la conclusión y la ejecución de una operación de cambio en el mercado de divisas están separadas en el tiempo. – Los socios acuerdan comprar (vender) una determinada cantidad de divisas al tipo de cambio a plazo aplicable en la actualidad, que suele ser un tipo de cambio a plazo a tres meses. El precio a plazo puede desviarse al alza o a la baja de la tasa diaria. – Si el precio a plazo es superior al tipo de cambio diario -también llamado tipo de cambio al contado- se denomina informe (prima). – Si el precio a plazo es inferior al tipo diario, la diferencia se denomina descuento. – La diferencia entre el precio a plazo y el tipo de cambio diario de las divisas, calculado en porcentajes anuales, es el tipo swap. – Véase Mercado bancario, Futuros sobre divisas, Riesgo Herstatt, Retraso, Crédito paralelo, Tipos de éxito, Transacción de swap, Diferencial de tipos de interés. – Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de julio de 2005, p. 29 y siguientes (presentación básica, de libro de texto, con fórmulas y resúmenes).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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