Modificeret varighed (også anvendt på tysk; mindre hyppigt obligationsfølsomhed)

Indikator, der viser, hvordan en obligation har ændret sin notering på børsen i tilfælde af en ændring på én procent i markedsrenten (den modificerede varighed af en obligation måler den observerede procentvise ændring i kursen for en given ændring i renteniveauet). Jo højere obligationsfølsomhed et værdipapir har, jo større er den forventede kursgevinst eller det forventede kurstab i tilfælde af faldende eller stigende markedsrenter. – Se rentefølsomhed.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/