Indikator, der viser, hvordan en obligation har ændret sin notering på børsen i tilfælde af en ændring på én procent i markedsrenten (den modificerede varighed af en obligation måler den observerede procentvise ændring i kursen for en given ændring i renteniveauet). Jo højere obligationsfølsomhed et værdipapir har, jo større er den forventede kursgevinst eller det forventede kurstab i tilfælde af faldende eller stigende markedsrenter. – Se rentefølsomhed.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Passende Formel
Regressionskoeffizient der einfachen Regression
Die Steigung der linearen Kleinste-Quadrate-Regressionsgeraden bestimmen.
Variablen: xi unabhängige Variable; yi abhängige Variable; b1 Steigung.
Anwendung: Für Prognosen und Schätzung linearer Einflussbeziehungen.