Modelos de aviso prévio

Procedimentos computacionais com o objetivo de reconhecer sinais para a ocorrência de um mercado de ursos ou touros em ativos com a maior antecedência possível (ferramenta para derivar sinais de um próximo ciclo de explosão nos preços de ativos). Um bom indicador principal em muitos estudos tem sido a criação excessiva de crédito; mais precisamente – o desvio da relação crédito global em relação ao PIB de sua trajetória de tendência e – o crescimento do crédito global. – A tentativa de identificar antecipadamente os riscos de perda em uma área de moeda estrangeira e de fazer mudanças de portfólio apropriadas antes que o pânico se instale. No passado, a relação entre as reservas de divisas e a dívida externa de curto prazo provou ser o indicador mais confiável. – Ver Economic Sentiment Indicator, Force on Country Risk Analysis, Financial Stability Forum, Crisis Early Warning System. – Cf. Boletim Mensal do BCE de novembro de 2010, p. 85 e seguintes (sinais de alerta antecipado de bolhas de ativos; visões gerais; muitas referências), Relatório Anual do BCE 2011, p. 29 e seguintes (indicadores de alerta antecipado de preços de ativos).

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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