Modelo VAR (modelo autoregressivo vetorial)

Simulação econométrica de todos os efeitos das mudanças nas taxas de juros, primeiro sobre o mercado monetário e depois sobre outras variáveis econômicas. O objetivo é obter funções de resposta a impulsos confiáveis a partir das quais o efeito provável de uma medida de política do banco central possa ser determinado antecipadamente. – Ver crédito contábil, dados-chave, macroeconomia, modelos de equilíbrio, dinâmico-estocástico, modelos, política monetária, regra da parcimônia. Análise espectral .- Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2008, p. 49 e seguintes (explicações; referências; visões gerais), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2011, p. 79 (aplicação aos créditos contábeis dos bancos no período de 2002 a 2011).

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Merk, G. (Hrsg.): „Modelo VAR (modelo autoregressivo vetorial)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/modelo-var-modelo-autoregressivo-vetorial/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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