En riskhanteringsstrategi genomförs utifrån en viss modell. Det är dock inte säkert att den modell som ligger till grund för den också på ett tillförlitligt sätt återspeglar verkligheten. En modellrisk uppstår därför alltid när modellens antaganden inte exakt motsvarar verkligheten. – Ett ofta nämnt exempel på modellrisk är den beräkningsmässigt enkla normalfördelningen för aktieavkastning. Erfarenheten har dock visat att extremt negativa kurssvängningar i aktier förekommer mycket oftare än vad som skulle vara fallet om normalfördelningen (Gaussisk fördelning: den teoretiska frekvensfördelningen för en uppsättning variabla data, vanligen representerad av en klockformad kurva symmetrisk kring medelvärdet) gällde. Detta kan leda till att risksituationen underskattas kraftigt. – Se säkring av värsta fall. – Deutsche Bundesbanks månadsrapport från december 2007, s. 65 (modellrisk i samband med bankernas riskkalkylering).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/