Modèles de calcul des risques (risk calculating models)

Selon la définition du § 1, al. 13 de la loi sur le créditde représentations stochastiques dans le temps des variations des cours du marché, des prix du marché ou des valeurs du marché ainsi que des taux d’intérêt du marché et de leurs effets sur la valeur de marché d’instruments financiers individuels ou de groupes d’instruments financiers (potential risk amounts ; montants de risque potentiels) la sensibilité (sensitivity ; sensibilité) de ces instruments financiers ou groupes d’instruments financiers aux variations des facteurs déterminants pour le risque qui les concernent. – Conformément aux dispositions de la loi sur le crédit, les modèles de risque contiennent des structures et des distributions mathématiques et statistiques permettant de déterminer les chiffres clés décrivant les risques. Il s’agit en particulier de déterminer l’ampleur et la corrélation des fluctuations de cours, de prix et de taux d’intérêt (volatilité, corrélation) ainsi que la sensibilité des instruments financiers et des groupes d’instruments financiers. Ces calculs sont effectués au moyen de procédures informatisées appropriées, et notamment d’analyses de séries chronologiques, par des professionnels spécialisés dans ce domaine (risk calculating models comprise mathematical-statistical structures and distributions that are used for calculating key ratios which are determined by means of appropriate computer-assisted procedures, notably time series analyses). – Voir risque de fusion, backtesting, complacency, approche basée sur les notations internes, ratio de fonds propres de base, plan de crise de liquidité, gestion des risques, tampon de risque, Risk Assessment System, scénarios, extraordinaires, exubérance, emprunt à conversion obligatoire. – Cf. rapport annuel 2003 de la BaFin, p. 102 et suivantes, Rapport annuel 2004 de la BaFin, p. 88 et suiv. (approches de modélisation et leur fiabilité), p. 100 et suiv. (développement récent des techniques de mesure ; comités ; fiches d’information prudentielles), Rapport annuel 2007 de la BaFin, p. 132 et suiv. (activités du BaFin ; aperçu) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin (rubrique “modèles de risque”), le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 35 et suivantes (approches de calcul plus précises pour les risques de concentration selon Bâle II), le rapport annuel 2008 du BaFin, p. 56 (dispositions relatives à la gestion du risque de liquidité), rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 140 s. (plus de la moitié des banques d’importance systémique ont été classées comme problématiques, voire préoccupantes, en 2009), rapport annuel 2010 de la BaFin, p. 165 (quatorze établissements disposent de la confirmation de la BaFin selon laquelle leur modèle interne de risque satisfait aux exigences prudentielles), p. 165 s. (exigences accrues pour le modèle interne de risque de marché), rapport annuel 2013 du BaFin, p. 62 et suivantes (évolution juridique et prudentielle) ainsi que le rapport annuel respectif du BaFin, chapitre “Surveillance des banques, des prestataires de services financiers et des établissements de paiement”, rubrique “Action de surveillance”.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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