Procedury obliczeniowe mające na celu rozpoznanie sygnałów wystąpienia rynku niedźwiedzia lub hossy na aktywach z jak największym wyprzedzeniem (narzędzie do wyprowadzania sygnałów o nadchodzącym cyklu hossy i bessy w cenach aktywów). Dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym w wielu badaniach była nadmierna kreacja kredytowa; a dokładniej – odchylenie globalnej relacji kredytów do PKB od ścieżki trendu oraz – globalny wzrost kredytów. – Próba wcześniejszego zidentyfikowania ryzyka strat w obszarze walutowym i dokonania odpowiednich przesunięć w portfelu, zanim pojawi się panika. W przeszłości najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem okazał się stosunek rezerw walutowych do krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego. – Zob. Economic Sentiment Indicator, Force on Country Risk Analysis, Financial Stability Forum, Crisis Early Warning System. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z listopada 2010 r., s. 85 i nast. (wczesne sygnały ostrzegawcze baniek aktywów; przeglądy; wiele odniesień), Raport Roczny EBC 2011, s. 29 i nast. (wczesne wskaźniki ostrzegawcze cen aktywów).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/