Bank centralny wykorzystuje modele ekonomiczne, aby stworzyć obraz oczekiwanego rozwoju poziomu cen. Modele takie muszą być jak najdokładniejsze w przedstawianiu wzajemnych powiązań między poziomem cen, podażą pieniądza i innymi zmiennymi wpływającymi na ceny, takimi jak kursy walut, wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych lub zmiany ogólnych warunków ramowych – w przypadku EBC przede wszystkim dopuszczenie nowych uczestników do wspólnoty walutowej. – Ponieważ jednak modele są zawsze uproszczeniem wieloaspektowej rzeczywistości, liczne zmienne wpływające muszą zostać pominięte. To, które zmienne modelu należy brać pod uwagę i z jaką wagą, a które można pominąć, pozostaje kwestią sporną. Staje się to wówczas problemem decyzyjnym za każdym razem, gdy różne modele zalecają różne działania w ramach polityki pieniężnej. – Zob. ścieżka hamowania, polityka pieniężna, kluczowe dane, makroekonomia, pytanie Elżbiety, szoki cenowe ropy, modele równowagi, dynamiczno-stochastyczne, szoki huraganowe, teoria długiego opóźnienia, test warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego, wiarygodność modelu, niepewność modelu, szoki, strukturalne, reguła gospodarności, niepewność strukturalna, reguła Taylora, niepewność, model VAR, scenariusz słowny. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z czerwca 2004 r., s. 16 f.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/