Marktliquiditätsrisiko (market liquidity risk)

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Die Gefahr, aufgrund von aussergewöhnlichen Umständen auf dem Markt – etwa: Baisse an der Börse – jetzt zum Verkauf anstehende Vermögenswerte nur mit einem merklichen Abschlag veräussern (liquidisieren) zu können. – Siehe Gegenpartei, zentrale, Liquiditätsformen, Liquiditätsrisiko, Marktliquidität, Risiko. – Vgl. Jahresbericht 2008 der BaFin, S. 56 (Vorschriften für das LiquiditätsrisikoManagement).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Marktliquiditätsrisiko (market liquidity risk)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/marktliquiditatsrisiko-market-liquidity-risk/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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