Ocena zdolności do stresu (odporności na wszelkiego rodzaju zakłócenia rynkowe) banku lub instytucji jako całości dokonywana w ramach nadzoru makroostrożnościowego. Ocenia się skutki pewnych scenariuszy poza sektorem finansowym dla całej gospodarki, a nawet dla gospodarki światowej. Celem jest zidentyfikowanie ryzyka systemowego w odpowiednim czasie. – Badania prowadzone przez same banki i wymagane przez Bazyleę II w celu identyfikacji i oceny wszystkich rodzajów ryzyka we wszystkich obszarach działalności. – Zob. efekty zarażenia, zamknięcie zbioru jabłek, przegląd jakości aktywów, nadzór bankowy, europejski, Komitet Nadzoru Bankowego, kompleksowa ocena, efekt domina, sieć badań makroostrożnościowych ESBC, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, makroostrożnościowe, pancratic, ryzyko, systemowe, nadzór nad wypłacalnością, stress test, konflikt systemowy, rynek finansowy, – Por. Financial Stability Report 2013, s. 59 i nast. (znaczenie makro testów warunków skrajnych; wyniki), s. 62 (szczegółowe wyjaśnienie makro testów warunków skrajnych przez organy nadzoru).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/