Macro hedges (w języku niemieckim nazywane również macro hedges)

Szczególny rodzaj zabezpieczenia. Tutaj ryzyko straty portfela jest zabezpieczane poprzez kompensację pozycji, ale bez precyzyjnego przyporządkowania poszczególnych transakcji do siebie. – Zob. zabezpieczenie, rachunkowość zabezpieczeń, hedging, mikrohedging. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2004, s. 79 (Technika prowadzenia działalności gospodarczej)

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Macro hedges (w języku niemieckim nazywane również macro hedges)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/macro-hedges-w-jezyku-niemieckim-nazywane-rowniez-macro-hedges/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

2 Seitenaufrufe dieser Seite