Skip to content
Finanzbegriffe A–Z Sprachen Institutionen llms.txt 206,124 TERMS 26 LANG REST MD JSON-LD

Finanzbegriff · Dutch

Liquidity Value at Risk, LVaR (ook wel in het Duits aangeduid)

Kengetal dat het verlies aan activa uitdrukt dat een bank zou lijden als gevolg van hogere herfinancieringskosten, maar dat met een bepaalde waarschijnlijkheid niet zou worden overschreden. In de vakliteratuur zijn verschillende modellen te vinden om dit cijfer te berekenen. – Zie kredietrisico, downrating. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2008, blz. 64 f. (toepassing van procedures).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

CITE THIS TERM

Merk, Gerhard (2022): Liquidity Value at Risk, LVaR (ook wel in het Duits aangeduid). Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/liquidity-value-at-risk-lvar-ook-wel-in-het-duits-aangeduid/