Liquidity Value at Risk, LVaR (ook wel in het Duits aangeduid)

Kengetal dat het verlies aan activa uitdrukt dat een bank zou lijden als gevolg van hogere herfinancieringskosten, maar dat met een bepaalde waarschijnlijkheid niet zou worden overschreden. In de vakliteratuur zijn verschillende modellen te vinden om dit cijfer te berekenen. – Zie kredietrisico, downrating. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2008, blz. 64 f. (toepassing van procedures).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Liquidity Value at Risk, LVaR (ook wel in het Duits aangeduid)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/liquidity-value-at-risk-lvar-ook-wel-in-het-duits-aangeduid/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

19 Seitenaufrufe dieser Seite