Liquidity at Risk, LaR (ook gebruikt in het Duits)

Voor een bank, de potentiële netto financieringsbehoefte van de bank over een tijdshorizon bij een gespecificeerd betrouwbaarheidsniveau. Met behulp van deze maatstaf kan ruwweg worden bepaald hoeveel liquiditeit een instelling in kas moet hebben om haar betalingsbereidheid te waarborgen. – Zie liquiditeitsvolatiliteitsbalans, liquiditeitsvereisten ten opzichte van activa, liquiditeitscrisisplan, liquiditeitsbeheer, liquiditeitsbuffer, voorraadbenadering, scenario’s, uitzonderlijk. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van juni 2013, blz. 63 f. (Vereisten voor het liquiditeitsbeheer van instellingen in het kader van Bazel III).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Liquidity at Risk, LaR (ook gebruikt in het Duits)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/liquidity-at-risk-lar-ook-gebruikt-in-het-duits/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

14 Seitenaufrufe dieser Seite