Kuponswap auch Festzinsswap (par swap, plain vanilla swap)

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Der vertragliche Austausch einer festen gegen eine variable Zinszahlung, berechnet – auf einen bestimmten Nominalbetrag (notional amount), – für eine vereinbarte Laufzeit (duration) und – unter Zugrundelegung eines marktnotierten Zinssatzes, bei Kontrakten in EUR oft der EURIBOR oder LIBOR. – Siehe LIBOR-Spread, Zinsswap.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Anleihekurs

\[P=\sum_{t=1}^{n}\frac{C}{(1+y)^t}+\frac{N}{(1+y)^n}\]

Den Barwert der Kuponzahlungen und der Rückzahlung einer Anleihe bestimmen.

Variablen: P Kurs; C Kupon; N Nennwert; y Marktrendite; n Laufzeit.

Anwendung: Für Bewertung festverzinslicher Anleihen.

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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Kuponswap auch Festzinsswap (par swap, plain vanilla swap)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/kuponswap-auch-festzinsswap-par-swap-plain-vanilla-swap/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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