Kreditrisk

I allmänhet risken för förlust på grund av ogynnsamma förändringar i motparternas kreditvärdighet (kunder, leverantörer, mäklare, försäkringsbolag). – När det gäller en bank, risken för att en affärspartner inte kan betala tillbaka ett beviljat lån plus ränta när det förfaller till betalning (risken för att ett lån inte kommer att återbetalas). Man skiljer ofta mellan – kreditrisk: total eller partiell förlust av lånebeloppet inklusive räntebetalningar, – likviditetsrisk: förseningar i de överenskomna räntebetalningarna och återbetalningarna från kundens sida, – kreditvärdighetsrisk: Marknadsrisker: möjliga förluster till följd av försämrat penningvärde eller förändringar i växelkursen när det gäller lån i utländsk valuta samt externa chocker. – Bankerna försöker använda lämplig riskhantering för att ställa säkerhet för varje lån – särskilt på interbankmarknaden – eller för att endast betjäna motparter (låntagare) med god kreditvärdighet. Tillsynsmyndigheterna kräver att bankerna ska ställa säkerheter för lån på individuell basis. – Se default rate, förväntad, sannolikhet för fallissemang, Basel II, åtagandeavgift, kreditrisk, branschkoncentration, lån jämfört med papper, eventualförlust, penningmarknadssegment, kredit, kortsiktig, kredithändelse, spridning av villkor, kreditriskpremie, kreditkvalitet, utlåningsprincip, låneåtagande, Oåterkallelig, risk för leveraged buy-out, marknadsdisciplin, mikrofinansiering, ersättning för icke-acceptans, säkerhet, kreditbetyg, kreditförstärkning, sannolikhet för betalningsinställelse, kreditbetygssteg, risk, risktransparens, subprime-kris, TED-spread, forward risk, underbyggnad, submarine effect, validering, värdepapperisering, inventeringskredit, underbyggnad. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från december 2003, s. 56 ff. och ECB:s månadsrapport från januari 2005, s. 56 ff, Deutsche Bundesbanks månadsrapport från juni 2006, s. 35 ff. (metoder för riskmätning), ECB:s månadsrapport från november 2006, s. 43 (ändringar av kreditbetyg och marknadernas reaktioner; med översikter), BaFins årsrapport 2003, s. 33 f. (på tillsynssidan), BaFins årsrapport 2004, s. 97 ff. (genomförande av motsvarande regler i samband med Basel II: metoder för beräkning av kapital för kreditrisker) samt respektive årsrapport från BaFin, månadsrapport från Deutsche Bundesbank i december 2006, s. 79 ff. (nya föreskrivna mätmetoder, s. 81 f.: tekniker för att minska kreditrisker), årsrapport 2006 från BaFin, s. 58 (förslag från Baselkommittén för banktillsyn om den föreskrivna bedömningen av kreditrisker), s. 114 (beaktande av externa kreditbedömningar i standardmetoden för kreditrisker), ECB:s månadsrapport från oktober 2007, s. 36 ff. (omvärdering av kreditrisker på grund av snedvridningar i samband med subprime-krisen; översikter), ECB:s månadsrapport från februari 2008, s. 36 ff. 73 ff. (kreditrisker på penningmarknaden i de enskilda segmenten), ECB:s månadsrapport från december 2008, s. 76 (riskpremier mot bakgrund av finanskrisen; effekter på potentiell tillväxt), Financial Stability Report 2013, s. 63 (enskilda sektoriella kreditrisker i stresstester).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/