Kreditrisiko

Generelt er risikoen for tab som følge af ugunstige ændringer i modparternes kreditværdighed (kunder, leverandører, mæglere, forsikringsselskaber). – For en banks vedkommende risikoen for, at en forretningspartner ikke vil være i stand til at tilbagebetale et ydet lån plus renter, når det forfalder (risikoen for, at et lån ikke bliver tilbagebetalt). Der skelnes ofte mellem – kreditrisiko: det totale eller delvise tab af lånebeløbet, herunder rentebetalinger, – likviditetsrisiko: forsinkelser i de aftalte rentebetalinger og tilbagebetalinger fra kundens side, – kreditværdighedsrisiko: markedsrisici: mulige tab som følge af forringelse af pengeværdien eller ændringer i valutakursen i forbindelse med lån i udenlandsk valuta samt eksterne chok. – Bankerne forsøger at anvende passende risikostyring til at stille sikkerhed for alle lån – især på interbankmarkedet for penge – eller kun at betjene modparter (låntagere) med en god rating. Tilsynsmyndighederne kræver, at bankerne skal stille sikkerhed for lån på et individuelt grundlag. – Se misligholdelsesprocent, forventet, sandsynlighed for misligholdelse, Basel II, tilsagnsgebyr, kreditrisiko, branchekoncentration, lån i forhold til papir, betinget tab, pengemarkedssegmenter, kredit, kortfristet, kreditbegivenhed, spredning af vilkår, kreditrisikopræmie, kreditkvalitet, udlånsprincip, lånetilsagn, uigenkaldelig, risiko ved gearede opkøb, markedsdisciplin, mikrofinansiering, kompensation for manglende accept, sikkerhedsstillelse, rating, kreditforbedring, sandsynlighed for misligholdelse, ratingtrin, risiko, risikotransparens, subprime-krisen, TED-spread, forward risk, underbygning, submarine effekt, validering, securitisation, oplagskredit, underbygning. – Jf. Deutsche Bundesbanks månedsrapport fra december 2003, s. 56 ff., ECB’s månedsrapport fra januar 2005, s. 56 f., Deutsche Bundesbanks månedsrapport fra juni 2006, s. 35 ff. (metoder til risikomåling), ECB’s månedsrapport fra november 2006, s. 43 (ratingændringer og markedets reaktion; med oversigter), BaFin’s årsberetning 2003, s. 33 f. (om tilsynet), BaFin’s årsberetning 2004, s. 97 ff. (gennemførelse af tilsvarende regler i forbindelse med Basel II: metoder til beregning af kapital til kreditrisiko) samt BaFin’s respektive årsberetning, Månedsrapport fra Deutsche Bundesbank af december 2006, s. 79 ff. (nyligt foreskrevne målemetoder, s. 81 f.: teknikker til kreditrisikoreduktion), BaFin’s årsberetning 2006, s. 58 (forslag fra Baselkomitéen for Banktilsyn om den lovgivningsmæssige vurdering af kreditrisici), s. 114 (hensyntagen til eksterne kreditvurderinger i kreditrisikostandardmetoden), ECB Månedsoversigt oktober 2007, s. 36 ff. (revaluering af kreditrisici som følge af forvridninger i forbindelse med subprime-krisen; oversigter), ECB Månedsoversigt februar 2008, s. 73 ff. (kreditrisiko på pengemarkedet i de enkelte segmenter), ECB Månedsoversigt december 2008, s. 76 (risikopræmier i lyset af finanskrisen; virkninger på den potentielle vækst), Finansiel Stabilitetsrapport 2013, s. 63 (individuelle sektorspecifikke kreditrisici i stresstest).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/