Korekta marży (margin caII)

Auch in: DE EN BG CS DA EL FI FR HU ID IT JA LT RU SK SL SV UK

Procedura związana z zastosowaniem marginesów zmienności. W ramach tej procedury, jeżeli regularnie obliczana wartość aktywów zabezpieczających spada poniżej pewnego poziomu, banki centralne mogą zażądać od kontrahentów dostarczenia dodatkowych aktywów lub środków pieniężnych. – I odwrotnie, bank centralny zwraca kontrahentowi nadwyżkę zabezpieczenia lub gotówkę. Dzieje się tak zawsze, gdy wartość aktywów zabezpieczających po aktualizacji wyceny przekracza kwotę należną od kontrahentów powiększoną o zmienny depozyt zabezpieczający. – Żądanie dodatkowej zapłaty, gdy wygląda na to, że inwestor może ponieść stratę. – Zob. rozliczenie gotówkowe, cold call, margin call, umowa depozytowa, transakcja repo. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z października 2007 r., s. 93 i nast. (porównanie ustaleń dotyczących zabezpieczeń w EBC z USA i Japonią; liczne zestawienia).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Passend zum Seiteninhalt

Passende Formel

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Korekta marży (margin caII)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/korekta-marzy-margin-caii/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

1 Seitenaufruf dieser Seite