In Bezug auf den Finanzmarkt ein Mass für die Aussagesicherheit in Bezug auf eine Verlust-Erwartung; nämlich – die Wahrscheinlichkeit, mit der – ein durch den Value at Risk (value at risk: der errechnete Verlust, der bei einer ungünstigen Marktentwicklung innert eines Risikohorizonts auftreten kann) ermittelter Wert – in der Nähe dieser vorberechneten Erwartungsgrösse liegt. – Siehe Eventualschaden, Gini-Koeffizient, Herfindahl-Hirschman-Index, Risiko. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 ff. (Masse und Messverfahren).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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