Kapitálový úrokový šok podle Basel II

Klíčový údaj, pro který musí instituce vypočítat peněžní dopady dvou vývojů úrokových sazeb stanovených orgány dohledu. Ztráta z pro banku nejnepříznivějšího vývoje úrokových sazeb je pak stanovena ve vztahu k regulatornímu kapitálu instituce. Výsledkem je koeficient úrokového rizika jako dohledový ukazatel úrokového rizika v bankovním portfoliu. – Srov. měsíční zprávu Deutsche Bundesbank z června 2012, s. 55 a násl. (podrobná prezentace; přehledy; odkazy na zdroje nařízení Basel II).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/