Kapitalkrav, økonomisk (modelkapitalkrav)

Ved beregning af risikoen er resultatet af at lægge alle risici sammen: den samlede risikoprofil). – I henhold til minimumskravene til risikostyring skal et institut, der ikke medtager væsentlige risici i beregningen af det økonomiske kapitalkrav, begrunde dette over for tilsynsmyndigheden på en forståelig måde. – Se opkaldsrisiko, aktiver, illikvide, investeringsspredning, afsmittende virkninger, bankens kundeprofil, Basel II, aftale, due diligence, nye markeder, funktion, intern ratingbaseret metode, intern vurderingsproces for kapitalgrundlag, kreditvurderingsproces, securitisering af lån, likviditetsrisiko, mark-to-model-metode, minimumskrav til risikostyring, ansvarshåndtering, procyklisk karakter, kreditvurderingsbureauer, risikoafdeling, risikodækning, risikovægtning, risikokontrol, risikomålingsprocedurer, princippet om risikoovertagelse, risiko- og solvensvurdering, proprietær, risikorapportering, risikoovervågning, formuleret, scenarier, ekstraordinær, tabshændelse, lagerrisiko. – Jf. Deutsche Bundesbanks månedsrapport fra december 2007, s. 59 f. (risici, der skal indgå i beregningen; grænser i forhold til fremtidige risici), s. 63 (oversigt), BaFin’s årsberetning 2011, s. 63 ff. (bestræbelser på harmonisering i hele EU i forbindelse med Basel III; tidsplan).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/