Ipotesi di costanza

In relazione al mercato finanziario, l’ipotesi che le correlazioni e le volatilità dei prodotti del mercato finanziario siano sostanzialmente costanti nel tempo. Al più tardi a partire dalla crisi dei subprime, questo assunto – che era implicito in molti modelli matematici della teoria finanziaria e in alcuni casi lo è ancora oggi – si è rivelato ingannevole. – Si veda Elizabeth Question, Financial Market Models.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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