Indeksarbitrage

Køb (salg) af en aktieindeksfutures og samtidig salg (køb) af nogle eller alle de aktier, der indgår i det pågældende aktieindeks. Formålet er at drage fordel af tilstrækkeligt store intermarket spreads mellem futures-kontrakten og selve indekset). Der er opstået højfrekvenshandelsfirmaer, der har specialiseret sig i disse handler rundt om i verden. – Se arbitrage, hedgefond, intermarket spread, positioner, syntetisk, handel med prisforskelle, option, råvareterminskontrakt, værdifond.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/