Saham-saham yang mengalami peningkatan kinerja di atas rata-rata pada periode sebelumnya akan terus mengungguli saham-saham yang mengalami kerugian. Secara statistik, tesis momentum tampaknya bisa dibuktikan. Ada beberapa kemungkinan penjelasan untuk fenomena ini. Pada dasarnya, ini mungkin merupakan reaksi berlebihan (bias terlalu percaya diri) di pihak pelaku pasar. – Lihat momentum, kepercayaan diri, hipertrofi kepercayaan diri. – Cf. Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan September 2014, hlm. 29 ff (presentasi terperinci; banyak referensi).
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/